금리의 시장조정기능에 관한 실증analysis
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작성일 22-11-19 09:44
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특히 금리자유화 전후의 시기에 대해 금리의 수급조정속도를 측정(測定) 하고 이를 상호 비교함으로써 금리자유화의 효율를 계측해 볼 수 있을 것으로 기대된다 이러한 노력은 金利自由化政策에 대한 評價
금리자유화를 계측하는 기준으로 대출금리의 분산(Cho 1988), 예대금리와 시장금리의 격차(정광원 1995), 예대마진(김홍달 1996) 등이 활용되었음. 하지만 이 기준들은 간접적 평가기준에 불과할 뿐만 아니라 원용된 이론(理論)에 따라 그릇된 판단을 유도하기도 함. 따라서 금리자유화가 금리기능 활성화를 통한 금융부문의 효율성제고를 goal(목표) 로 하였던 만큼 이를 직접적으로 평가해 볼 필요가 있음.
를 내리는 기준으로 활용될 수 있으며 결과에 따라서는 금융시장의 효율화 방법들이 재검토되어야 할 necessity 까지 제기될 수도 있을 것이다. 여기서 유의할 것은 계량경제학적 기법을 적용함에 있어서는 근래 광범위하게 응용되고 있는 공적분회귀분석(cointegrated regression)에 의한 誤差修正模型(error correction model)을 적용하지 않았다는 점이다.
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이러한 의구심에서 출발하여 이 글에서는 우리나라에서 金利의 價格機能을 통계적으로 測定해 보기로 하였다.
이 글의 구성은 다음과 같다. 그 이유는 자유화조치 시행 이후의 기간이 짧아 표본수가 적다는 한계가 있었던 데다가 자유화조치로 인해 자금시장의 구조적 變化(변화)도 예상되므로 장기적인 공적분관계가 성립할 수 없다고 판단되었기 때문이다 따라서 전통적 금융시장 모형에 의거하여 이자율의 시장조정속도를 측정(測定) 하되 單位根(unit root)問題, 構造變化(structural shift) 등을 감안하는 방법을 적용하였다. 다음 제4장에서는 추정결과를 기술…(省略)
다. 특히 금리자유화 전후의 시기에 대해 금리...
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금리의 시장조정기능에 관한 실증analysis
설명
이러한 의구심에서 출발하여 이 글에서는 우리나라에서 金利의 價格機能을 통계적으로 測定해 보기로 하였다. 제2장에서는 금리의 수급조정모형을 간단히 紹介(소개)하고 이어서 제3장에서는 추정에 필요한 계량경제모형, 변수의 선택, 추정방법 등에 대해 상세히 설명(explanation)할 계획이다.
금리의 수급조정속도를 측정(測定) 하기 위한 방법으로 우선 이에 관한 간단한 模型을 紹介(소개)한 후 계량경제학적 이론(理論)을 적용하고자 한다.
