투자상담사 1종 모의고사
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작성일 23-08-06 03:58
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35. 옵션델타에 관한 것중 틀린 것은?
① 옵션 델타가 0.5일 경우 무위험 헤지를 하면 2 계약을 구입한다.
③ At the money인 경우 C
34. 옵션의 특성과 관련하여 설명한 것 중 틀린 것은? ① 시간가치는 옵션의 현재가치와 내재가치와의 차이이다.
34. 옵션의 속성
과 관련하여 설명(說明)한 것 중 틀린 것은?
① 시간가치는 옵션의 현재가치와 내재가치와의 차이이다.
② 시간가치는 at the money상태에서 가장 크다.
② 같은 조건으로 발행된 콜옵션과 풋옵션이 있을 때 콜옵션의 가치가 풋옵션의 가치보다 항상 커야한다.
③ 만기가 길수록 시간가치는 커진다.
36. 풋 콜 패러티에 대한 설명(說明)중 잘못된 것은?① 같은 기초주식에 대해 발행된 옵션으로서 만기와 행사가격이 같은 콜옵션과 풋옵션의 가격사이에는 일정한 관계식이 성립한다는 것을 말한다.
② ATM에서 값이 제일 크다.
④ P = C-S+B로 나타낼 수 있다아
37. 어떤 주식의 수익률이 이항분포를 따른다고 가정시 옵션기준물=1…(투비컨티뉴드 )① 12.2 ② 13.2 ③ 22 ④ 2
① 1000원 ② 3000원 ③ 5000원 ④ 6000원
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② 시간가치는 at the...
34. 옵션의 特性(특성)과 관련하여 설명(explanation)한 것 중 틀린 것은?
① 시간가치는 옵션의 현재가치와 내재가치와의 차이이다.
④ 시간가치는 옵션의 만기와 무관하다.
③ 풋옵션의 델타는 (-)이다.② 시간가치는 at the... , 투자상담사 1종 모의고사경영경제레포트 ,
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