화폐금융론(최적 포트폴리오의 계산)
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작성일 22-11-27 20:35
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(2) 이제 두 위험증권의 상관계수를 0이라고 가정한다. 효용수준 에서의 무差別곡선은 로 주어진다. 두 개의 위험증권에 덧붙여, 수익률 5%의 무위험증권이 존재할 경우, 최적 위험증권 포트폴리오(, ; 단, )를 구하고, 자본시장선(Capital Market Line)을 그리시오.
※ 힌트: 무위험증권에서 (1)의 효율적 변경에 접선을 그리되, 접선의 기울기는 같은 위험수준에서 접선의 수익률과 효율적 변경의 수익률의 차이가 가장 작은 위험수준에서 0에 접근하도록 해찾기`goal(목표) 값 찾기를 이용하여 결정한다.
(2) 이제 두 위험증권의 상관계수를 0이라고 가정한다. 가 결정되면, 가 결정된다 이로부터 , 도 결정된다
(4) 증권1, 증권2, 최적 포트폴리오의 베타 값을 구하고, 이들을 증권시장선(Security Market Line) 위에 나타내시오.
※ 힌트: 을으로 나누어 증권 1, 2의 값…(To be continued )
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화폐금융론(최적 포트폴리오의 계산)
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화폐금융론(최적 포트폴리오의 계산)
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화폐금융론 팀 Task 1: 최적 포트폴리오의 계산
하나의 무위험증권과 두 개의 위험증권이 있다 무위험증권의 수익률은 5%이고, 두 위험증권의 average(평균)수익률과 표준편차는 다음과 같은 것으로 알려져 있다
위험증권average(평균)수익률표준편차 위험증권110%15% 위험증권218%30%
이 경우의 최적포트폴리오에 관하여 다음의 질문에 답하라. 단, 모든 계산과 그래프는 엑셀을 사용하여 구할 것.
(1) 두 개의 위험증권의 상관계수가 각각 1, 0.5, 0, -0.5, -1로 주어질 경우, 위험증권의 포트폴리오 결합선(선택 가능한 위험증권 포트폴리오의 기회집합)과 효율적 변경의 그래프를 그리시오.
※ 힌트: 증권1의 보유비율 을 0에서부터 1까지 0.01씩 단계적으로 변화시키면서, 과 의 값을 구한 후, 와 의 관계를 분산형 도표로 그린다.
(3) 투자자의 효용함수가 2차함수 으로 주어질 경우, 투자자 최적 포트폴리오(, , , 단, )를 그리고 그 값을 구하시오.
※ 힌트: 에서 는 위험회피의 정도를 나타낸다. 를 변수로하여 무差別곡선과 자본시장선의 차이가 가장 작은 곳이 0이 되도록 goal(목표) 값 찾기를 이용하여 결정한다. 두 개의 위험증권에 덧붙여, 수익률 5%의 무위험증권이 존재할 경우, 최적 위험증권 포트폴리...
화폐금융론 팀 Task 1: 최적 포트폴리오의 계산
하나의 무위험증권과 두 개의 위험증권이 있다 무위험증권의 수익률은 5%이고, 두 위험증권의 average(평균)수익률과 표준편차는 다음과 같은 것으로 알려져 있다
위험증권average(평균)수익률표준편차 위험증권110%15% 위험증권218%30%
이 경우의 최적포트폴리오에 관하여 다음의 질문에 답하라. 단, 모든 계산과 그래프는 엑셀을 사용하여 구할 것.
(1) 두 개의 위험증권의 상관계수가 각각 1, 0.5, 0, -0.5, -1로 주어질 경우, 위험증권의 포트폴리오 결합선(선택 가능한 위험증권 포트폴리오의 기회집합)과 효율적 변경의 그래프를 그리시오.
※ 힌트: 증권1의 보유비율 을 0에서부터 1까지 0.01씩 단계적으로 변화시키면서, 과 의 값을 구한 후, 와 의 관계를 분산형 도표로 그린다.
