[주식] 한국 주식시장에서 인덱스펀드의 과도한 할인현상에 관한 연구
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작성일 23-10-11 20:15
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만일 우리가 특정시점에 있어 甲이라는 증권의 정확한 가치(value)를 observation할 수 있다면 이 가치와 甲 증권의 시장가격의 차이 여부를 검증하여 시장의 효율성 여부를 쉽게 판별할 수 있을 것이다.설명
I. 서론, II. 코스파이더와 시장 효율성, III. 深層分析, IV. 결론, , data(資料)크기 : 140K
시장의 효율성은 현대 재무theory(이론)의 중핵을 이루는 중요한 개념(槪念)이다. 따라서 지금까지 수십년에 걸쳐 수많은 학자들이 시장의 효율성 또는 비효율성을 입증하기 위해 많은 노력을 기울여 왔다. 그러…(생략(省略))
[주식] 한국 주식시장에서 인덱스펀드의 과도한 할인현상에 관한 연구
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I. 서론, II. 코스파이더와 시장 효율성, III. 深層分析, IV. 결론, , FileSize : 140K , [주식] 한국 주식시장에서 인덱스펀드의 과도한 할인현상에 관한 연구 인문사회레포트 , 주식시장 인덱스펀드 할인현상
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다. 초기의 연구들은 대체로 시장의 효율성을 지지하는 경향이 있었으나, 점차 시간이 흐르면서 시장이 반드시 효율적이라고 보기 어렵다는 증거들이 많이 보고되었다. 이들 가운데 대표적인 것으로는 1월 결과 , 월요일 결과 등을 비롯한 주식수익률의 季節性(seasonality), 주가의 과도한 변동성(excess volatility of stock price), 정보에 대한 시장의 과잉reaction response(overreaction) 등을 들 수 있다아 시장의 효율성을 교과서적으로 定義(정이)하면 '모든 이용가능한 정보가 시장가격에 즉시, 그리고 완전하게 반영되는 상태 또는 그 정도'를 말한다.
